Home › teaching

Docència

printable page

Optimal sale bid for a wind producer in Spanish electricity market

Wed, 10/26/2011 - 13:56 — admin
Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2011
AuthorsSimona Sacripante
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiMSc Thesis
TitulacióMaster in Statistics and Operations Research
CentreFaculty of Mathematics and Statistics
Data defensa10/11/2011
Nota // mark9 / 10
Key Wordsteaching; renewebable energy; electricity market; optimal bid; wind generators; wind; intraday market; wind producer; MSc Thesis
AbstractThe objective of this work is to find an optimal commercial strategy in the production market that would allow wind producer to maximize their daily profit. That can be achieved on one hand, increasing incomes in day-ahead and intraday markets, on the other hand, reducing deviation costs due to error in generation predictions.
DOI / handlehttp://hdl.handle.net/2099.1/13914
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Management Science Optimization Modeling with SAS/OR

Mon, 06/27/2011 - 20:19 — admin

 Els próxims dies 12, 13 i 14 de juliol participaré al V Summer School del Màster Interuniversitari d'Estadística i Investigació Operativa UP/UB impartint el curs  Management Science Optimization Modeling with SAS/OR , en col·laboració amb la professora Crisitina Corchero, investigadora de l'IREC i GNOM. Els objectius del curs son:

"This course is focused on the possibilities of the SAS/OR package to implement and solve some optimization models that are in the core of the so called Analytic Consulting which represents the application of the MS methodology to the consulting Activity. Although commonly considered as software for data management, SAS also includes through his SAS/OR package (OR for Operations Research) a broad list of procedures to implement and solve any kind of optimization problems. The course will give basic skills to the participants for the efficiency formulation, implementation, solution and analysis of several management science optimization problems with SAS/OR."

Podeu consultar els detalls del curs en aquest enllaç .

Introducción a SAS System

Mon, 06/27/2011 - 19:47 — admin
Publication TypeConference/School/Seminar attendance
Year of Publication2011
AuthorsF.-Javier Heredia
Event Typecurs / course
Conference OrganiserServeis Tècnics de Recerca de la Universitat de Girona
Conference Dates2-23/06/2011
Conference LocationOnline
Key Wordsresearch; teaching; software; SAS
ExportTagged XML BibTex

Treball final de màster sobre mètodes duals aplicats a la l'optimització de problemes estocàstics de mercats elèctrics.

Wed, 03/30/2011 - 11:00 — admin

El passat dimecres 16 de març es va presenta a la Facultat de Matemàtiques i estadística el treball de final de màster titulat Optimización de modelos estocásticos de mercado eléctrico múltiple mediante métodos duales realitzat per l'alumne Unai Aldasoro, del Màster d'Estadística i Investigació Operativa UPC-UB, sota la meva direcció. En aquest treball s'estudia l'aplicació del mètode d'optimització dual conegut com a proximal bundle method, descrit a [1] a la resolució del problema estocàstic d'optimització de l'oferta a mercats elèctrics múltiples desenvolupat a [2].

Aquest treball, que forma part del projecte de recerca del MICINN DPI2008-02153 i va ser sel·leccionat en la 4a convocatòria d'ajuts CERMET de la FME a la realització de treballs finals de màster, li ha estat concedida la menció "Matrícula d'Honor" per la Comissió de d'Avaluació  de Treballs Fí de Màster del MEIO, a proposta del tribunal que el va jutjar.

 
[1]  J. B. Hiriart-Urruty, C. Lemaréchal, Convex Analysis and Minimization Algorithms II – Advanced Theory and Bundle Methods. Springer-Verlag, 1993.

[2] Cristina Corchero, F.-Javier Heredia, Optimal Day-Ahead Bidding in the MIBEL's Multimarket Energy Production System, Proceedings of the 7th Conference on European Energy Market EEM10, Madrid, IEEE, pp. 1 - 6 , DOI: 10.1109/EEM.2010.5558714

Optimización de modelos estocásticos de mercado eléctrico múltiple mediante métodos duales

Wed, 03/30/2011 - 09:47 — admin
Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2011
AuthorsUnai Aldasoro Marcellan
DirectorF. Javier Heredia
Tipus de tesiMSc Thesis
TitulacióMàster in Statistics and Operations Research
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, departament d'Estadística i Investigació Operativa, UPC
Data defensa16/03/2011
Nota // markMatrícula d'Honor (10/10)
Key Wordsteaching; research; dual methods; electricity markets; DPI2008-02153; mixed integer nonlinear programming; proximal bundle method; optimal day-ahead bid; electricity multimarket; MSc Thesis
AbstractEl presente trabajo plantea la resolución computacional de un modelo de optimización de la oferta de generación eléctrica para compañías eléctricas que participan en el mercado eléctrico liberalizado MIBEL. Dicho mercado se circunscribe a España y Portugal y se compone de una serie de subastas energéticas consecutivas donde el operador de mercado realiza para cada una de ellas la casación entre la oferta y demanda. Así, el objetivo de la compañía generadora será maximizar los beneficios obtenidos en la participación del conjunto de mercados teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales ya establecidas. El modelo matemático propuesto para su caracterización corresponde a un modelo de programación estocástica multietapa cuyo equivalente determinista es un problema de optimización cuadrática con variable binaria. Con el objetivo de aprovechar la estructura del problema se procede a plantear la dualización de un grupo de restricciones que producen que el problema original pueda ser dividido en subproblemas. Para su resolución se deberá estudiar la idoneidad de diversos métodos duales (subgradiente, Bundle Methods, ACCPM) y seleccionar el más conveniente para el caso abordado. La decisión finalmente adoptada ha consistido en elegir como método de resolución el algoritmo Proximal Bundle Method descrito en [18] y adaptado satisfactoriamente a problemas de coordinación de la generación hidro-térmica [17]. El análisis de método Proximal Bundle Method corresponderá a su compresión e interpretación gráfica, a la resolución de un ejemplo de pequeña escala de manera analítica y a su resolución computacional. El objetivo de la fase de resolución será valorar el proceso iterativo y la convergencia del Proximal Bundle Method aplicado al problema multimercado de oferta óptima y la comparación de resultados respecto a otro método dual como el método del subgradiente. La implementación computacional se realizará mediante el lenguaje C++, específicamente se utilizará el metalenguaje Concert Techonolgy creado por IBM para el enlace entre el código C++ y el solver CPLEX. Se comprueba que dicho lenguaje tiene como ventajas principales su simplicidad estructural y el compacto código que produce. No obstante la implementación del Proximal Bundle Method manifiesta una serie de limitaciones prácticas de Concert Technology en cuanto al almacenado y actualización de problemas de optimización. Se propone como línea de futuro el análisis de lenguajes alternativos. En todo caso, los resultados obtenidos desprenden que el Proximal Bundle Method se adapta satisfactoriamente al problema multimercado de oferta óptima, además se concluye que en la aplicación numérica considerada un tamaño de Bundle ilimitado produce los mejores resultados. Además en trabajo propone una serie de líneas de investigación futuras en las que destacan la paralelización de la resolución de los subproblemas, y la definición del subproblema asociado a cada térmica como un problema de caminos mínimos
DOI / handlehttp://hdl.handle.net/2099.1/13917
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Comencen les classes de 2on quadrimestre.

Mon, 02/14/2011 - 16:46 — admin
Ja han començat les classes de 2on quadrimestre. Com a novetat destacable durant aquest quadrimestre seré el responsable de la posta en marxa de l'assignatura Programació Lineal i Entera, obligatòria de 2on curs del Grau d'Estadística UB-UPC , uns estudis interuniversitaris que es van iniciar el curs passat i en el disseny dels quals vaig tenir l'oportunitat de participar. Durant aquest quadrimestre també continuaré impartint l'assignatura optativa de 3er curs de la Diplomatura d'Estadística de l'FME Ampliació d'Investigació Operativa. Podeu trobar més informació d'aquestes assignatures seguint els enllaços anteriors.  Els meus horaris de consulta són dilluns dimarts i dimecres de 15 ha 17h al meu despatx (concerteu cita prèviament per e-mail a f.javier.heredia@upc.edu )

Ampliació d'Investigació Operativa Determinista // Advanced Deterministic Operations Research

Mon, 02/14/2011 - 16:12 — admin
Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2010
Quadrimestre // Term2010-11 Q2
AuthorsF.-Javier Heredia; Narcís Nabona
Coordinator?Si // yes
Codi // Code26297
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; programació lineal; programació entera; programació no lineal; fluxes en xarxes
Abstract

Els models i tècniques de programació matemàtica tenen una importància cabdal tant en els processos de presa de decisions estudiats en la investigació operativa com en una gran part dels procediments usats en el camp de l'estadística (regressió, sèries temporals, inferència, control de qualitat, etc.). Aquesta assignatura completa les bases algorísmiques i de modelització vistes a l'assignatura de IOD, estructurant-se al voltant de dos objectius bàsics:

  • Es vol que els estudiants de l'assignatura adquireixin els coneixements i la pràctica adequada per saber formular iresoldre numèricament models especifics de fluxos en xarxes, programació entera i programació no lineal, amb especial preocupació per aquells models relacionats amb el camp de l'estadística.
  • Completar els coneixements en algorismes d'optimització per a problemes de programació lineal, entera, no lineal i fluxos en xarxes, proporcionant la formació de base recomenable per cursar les assignatures de la Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques / Master en Estadística i Investigació Operativa.
URLClick Here
Titolació // StudiesDiplomatura d'Estadística
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya
Horaris // ScheduleDilluns i divendres de 11.00 a 12.30 i dimecres de 9.00 a 11.00
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Programació Lineal i Entera // Linear and Integer Programming

Mon, 02/14/2011 - 15:51 — admin
Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2010
Quadrimestre // Term2010-11 Q2
AuthorsF.-Javier Heredia
Coordinator?yes
Codi // Code361226
Key Wordsteaching; UPC; UB; FME; GE; programació lineal; programació entera; PLE
URLClick Here
Titolació // StudiesGrau Interuniversitari d'Estadística, UB-UPC
Centre // FacultyFacultat d'Economia i Empresa (EEE), UB. Facultat de Matemàtiques i Estadística UPC
Institució // InstitutionUniversitat de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya
Horaris // ScheduleDimarts i dijous de 9.00 a 10.30, divendres de 12.00 a 13.00, Escola d'Economia i Empresa aula 103 (teoria) i I9 (laboratori).
ECTS6
ExportTagged XML BibTex

Short Term Bidding Strategies for a Generation Company in the Iberian Electricity Market

Thu, 01/27/2011 - 15:01 — admin
Publication TypeThesis
Year of Publication2011
AuthorsCristina Corchero
Academic DepartmentDept. of Statistics and Operations Research. Prof. F.-Javier Heredia, advisor.
Number of Pages166
UniversityUniversitat Politècnica de Catalunya
CityBarcelona
DegreePhD Thesis
Key Wordsresearch; teaching; DPI2008-02153; electricity markets; stochastic programming; MIBEL
AbstractThe start-up of the Iberian Electricity Market introduced a set of new mechanisms in the Spanish electricity sector that forced the agents participating in the market to change their management policies. This situation created a great opportunity for studying the bidding strategies of the generation companies in this new framework. This thesis focuses on the short-term bidding strategies of a price-taker generation company that bids daily in the Iberian Electricity Market. We will center our bidding strategies on the day-ahead market because 80% of the electricity that is consumed daily in Spain is negotiated there and also because it is the market where the new mechanisms are integrated. One of the main contributions of this thesis has been the study the Spanish electricity price time series and its modeling by means of factor models. In this thesis, the new mechanism introduced by the Iberian Market that a fects the physical operation of the units is described. In particular, it considers in great detail the inclusion of the physical futures contracts and the bilateral contracts into the day-ahead market bid of the generation companies. The rules of the market operator have been explicitly taken into account within the mathematical models, along with all the classical operational constraints that a fect the thermal and combined cycle units. The expression of the optimal bidding functions are derived and proved. Once these main objectives were full filed, we improved the previous models with an approach to the modeling of the influence that the sequence of very short markets have on optimal day-ahead bidding. These markets are cleared just before and during the day in which the electricity will be consumed and the opportunity to obtain benefi t from them changes the optimal day-ahead bidding strategies of the generation company, as it has been shown in this thesis. The entire models presented in this work have been tested using real data from a generation company and Spanish electricity prices. Suitable results have been obtained and discussed.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex

Pla Pilot d'Adaptació de la Diplomatura d'Estadística de l'FME a l'Espai Europeu d'Educació Superior

Thu, 12/30/2010 - 14:14 — admin
Publication TypeFunded research projects
Year of Publication2005
AuthorsF.-Javier Heredia
Type of participationCoordinador
Duration09/2005-09/2008
Funding organizationDepartament d’Universitats Recerca i Societat de la Informació (DURSI). Generalitat de Catalunya.
PartnersFacultat de Matemàtiques i Estadística. Universitat Politècnica de Catalunya
Budget10.000€
Project codePPGE
Key Wordsteaching; EES; Pla Pilot Grau Estadística; DE; FME
Abstract
L’objectiu del projecte consisteix en l’adaptació de la Diplomatura d'Estadística de la UPC a l'EEES al llarg dels següents eixos:
  1. Definició dels objectius de la titulació, tenint en compte la connexió entre l’educació secundària i la universitat, la formació necessària per a permetre l’aprenentatge al llarg de la vida dels titulats i les necessitats de l’entorn socio-econòmic-científic que donarà cabuda als titulats.
  2. Adequació dels objectius dels blocs de matèries i assignatures als objectius de la titulació.
  3. Revisió i adaptació de la metodologia docent al nou paradigma basat en l’aprenentatge de l’estudiant.
  4. Adequació de la descripció de les assignatures a la guia docent d’acord amb els requeriments de l’EEES.
  5. Adaptació totes les assignatures al sistema ECTS, mitjançant un estudi estadístic rigorós del volum de treball real de cada assignatura.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex
« first‹ previous1234567next ›last »
Syndicate content