Simulación de mercados financieros

Date: 
Thursday, January 27, 2011 (All day)
Student: 
Montero Montero, Aarón

Este proyecto tiene como objetivo reproducir el marco de estudio del artículo Price manipulation in an experimental asset market, un estudio sobre la influencia que puede tener un agente manipulador, un robot que realiza operaciones bursátiles con la intención de distorsionar el mercado y así tratar de obtener un beneficio de sus operaciones, sobre el comportamiento del resto de brokers. Permitiendo así continuar con el trabajo de Helena Veiga y Marc Vorsatz, simulando en esta ocasión el comportamiento de los brokers humanos. Para dicha tarea, emplearemos la aplicación de simulación en fase de desarrollo SDLPS, elaborada por el LCFIB y dirigida por Pau Fonseca i Casas, la cual nos permite realizar simulaciones mediante el uso de diagramas que sigan el estándar definido por el Specification and Description Language (SDL), un lenguaje formal de la ITU. (Doldi, 2003) Nuestro proyecto consistirá, por tanto, en construir un modelo de simulación mediante diagramas SDL, el cual funcionará sobre SDLPS proporcionandonos unos resultados, sobre los cuales validaremos nuestro modelo de simulación y estableceremos nuestras conclusiones.http://hdl.handle.net/2099.1/11413

Pau Fonseca i Casas
Department of Statistics and Operations Research

Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTECH
North Campus - C5218 Room
Barcelona, 08034, SPAIN

Tel. (+34) 93 4017732
Fax. (+34) 93 4015855

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